Description

Ma double casquette — finance Quantitative et Engineering (C#, C++, Python, SQL, Linux, Git, CI/CD) — me permet de livrer des outils fiables, scalables et orientés métier.

J’interviens sur l’ensemble de la chaîne de valeur : modélisation, implémentation et mise en production. J’ai développé des moteurs de pricing multi-banques (Python, C#), automatisé des pipelines de données via Bloomberg Terminal, conçu des outils de réconciliation Front-to-Back (VBA/SQL) et déployé des dashboards de monitoring temps réel. J’ai également contribué à des environnements cloud avec migration Azure vers AWS EC2.

Sur le plan quantitatif, j’ai travaillé sur la Value at Risk, les stress tests et le suivi des sensibilités (Greeks) sur des périmètres Equity et Fixed Income, en interaction avec Sophis, Summit Securities et JUMP.

Ma valeur ajoutée : comprendre un modèle de risque, identifier ses limites en production et implémenter des solutions robustes. Détecter une anomalie STP, en analyser la cause racine et industrialiser sa résolution.

Secteurs cibles : BFI, Asset Management, fintechs quantitatives et conseil Finance/IT.

Domaines d’expertise

Langues

Anglais
Bilingue ou natif
Français
Bilingue ou natif

Préférences en matière de lieu de travail

Accepte de travailler sur site

Paris (jusqu’à 50 km), Lille (jusqu’à 50 km), Bordeaux (jusqu’à 50 km)

Hilbert investment solutions
Assistant Trader
BANQUE & ASSURANCES
juillet 2025 - mars 2026 (8 mois)
Paris, France
•Fusion et Mise en place de moteurs de pricing (structurés, options) intégrés aux flux Bloomberg
•Développement d’un moteur multi-brokers (Morgan Stanley, RB-Canda, Marex, Citi) : parallélisassions des requêtes, best Price automatique → amélioration de l’exécution desk
•Formalisation et implémentation de règles métier avec contrôles (fiscalité, seuils, prix limites)
•Conception d’architectures modulaires (batch, scheduler) pour industrialiser les chaînes de pricing
•Pilotage de la migration cloud Azure → AWS (EC2) : tests de non-régression, mise en production,
Micro-services & API REST analyse quantitative Data Science / ML / IA Docker & Github Linux / Azure / Aws
Banque Hottinguer
Quant Risk and Data Management
BANQUE & ASSURANCES
octobre 2024 - janvier 2025 (3 mois)
Paris, France
•Exécution, maintenance de modèles de Risque (VaR, stress test et pricing de produits structurés)
•Opérations Pre-Trade (Intégration des données Bloomberg (bonds, trackers, UCITS) dans le Saas JUMP
•Implémentation des contraintes AMF, MIFID, ISR, grâce aux modules de controle métier codés en C#
•Extraction de données, KPI automatisée en C# et SQL (export via Batch, notification par email).
•Participation au comité de risques et collaboration avec les équipes internes
Multi-threading et Asynchronisme : `async/await`, `Task`, `ThreadPool`, `Concurrent Collections` Gestion de la mémoire (Low Latency et GC) Micro-services & API REST Risk Management analyse quantitative
NATIXIS BPCE
Assistant Trader
BANQUE & ASSURANCES
décembre 2023 - octobre 2024 (10 mois)
Paris, France
•Suivi opérationnel des transactions (Oblig, Repos, fx income) avec Geide, Sophys, Summit Securities
•Règlement-livraison via Euroclear, Cedel, ICSD DOM – gestion des paiements et cash settlements
•Suivi et remonté des exceptions avec les contreparties dans le respect des normes Euroclear / Cedel
•Production de reporting via Excel/VBA/TCD pour le suivi des opérations et la performance