Description

Quantitative Developer mit über 10 Jahren Erfahrung in der Entwicklung produktionsreifer analytischer Systeme in der regulierten Finanzindustrie. Ich unterstütze Banken und Asset Manager beim Aufbau von Risikomodellen, automatisierten Reporting-Pipelines und datengetriebener Entscheidungstools.

Meine Kernkompetenz umfasst Python-basierte quantitative Modellierung, Data Engineering (Databricks, PySpark, AWS) und applied Machine Learning. Ich verfüge über praktische Erfahrung im Aufbau agentic AI-Systemen mit Multi-Model LLM-Architekturen, RAG Semantic Search und Tool-Calling Workflows.

Typische Projektarten:

- Quantitative Modellentwicklung und -validierung (Market Risk, Credit Risk, IFRS 9)

- Automatisierung von Risk Reporting und interaktive Dashboards

- Data Engineering Pipelines für Finanzdaten

- Applied AI: NLP Text Analysis, Sentiment Analysis, LLM-Integration

- Model Governance und regulatorische Compliance

Ich arbeite eigenständig und liefere produktionsreifen Code mit vollständiger Dokumentation. Standort Schweiz, verfügbar für Einsätze vor Ort im Raum Basel/Zürich oder Remote.

Domaines d’expertise

Langues

Anglais
Capacité professionnelle complète
Français
Capacité professionnelle limitée
Allemand
Bilingue ou natif

Préférences en matière de lieu de travail

Accepte de travailler sur site

Basel (jusqu’à 50 km), Zürich (jusqu’à 10 km), Bern (jusqu’à 10 km)

Ludux AG
Contractor
BANQUE & ASSURANCES
septembre 2019 - Aujourd'hui (6 ans et 9 mois)
• Developed and validated financial risk models for financial institutions
• Designed and implemented data pipelines and analytics tools
• Executed machine learning and deep learning projects
Machine learning Financial Modeling Risk Management Banking and Financial Services Python (Programming Language)
Baloise Group
Risk Specialist
BANQUE & ASSURANCES
janvier 2017 - août 2019 (2 ans et 7 mois)
Basel, Switzerland
• Developed Asset Liability Management analysis for pension funds to optimize asset allocation
• Designed and built simulation models incorporating asset return modelling, actuarial calculations, and economic scenario generation
• Developed the Expected Credit Loss (ECL/IFRS9) model for the bond portfolio, ensuring best practice and compliance.
PostFinance
Financial Risk Manager
BANQUE & ASSURANCES
avril 2014 - mai 2016 (2 ans et 1 mois)
Bern, Switzerland
• Developed and implemented the replication model to measure interest rate risk for non-maturing deposits
• Responsible for the interest rate sensitivity measurement, ensuring compliance with regulatory supervisory requirements and economic framework.

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DeepLearning.AI Data Engineering Specialization Certificate in Quantitative Finance (CQF) Deep Learning Specialization TensorFlow in Practice Specialization
DeepLearning.AI Data Engineering Specialization Certificate in Quantitative Finance (CQF) Deep Learning Specialization TensorFlow in Practice Specialization
MSc
Universität Basel
2007
MSc

Data Scientist

Reto Schneider

Quant Developer

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