Description

Actuaire certifié IA, titulaire d’un Master en Actuariat (CEA), d’un Master en Finance Quantitative (EMLyon) et d’un doctorat en physique, je dispose de pus de 10 ans d’expérience en modélisation ALM, Solvabilité II, production pilier 1 et génération de scénarios économiques (GSE) en épargne, avec une expertise en conception et en implémentation de solutions en C#, Python et Matlab.

Langues

Français
Bilingue ou natif
Anglais
Capacité professionnelle complète
Arabe
Bilingue ou natif

Préférences en matière de lieu de travail

Accepte de travailler sur site

Paris (jusqu’à 50 km)

BPCE VIE
Direction produits et pilotage commercial
mars 2026 - Aujourd'hui (3 mois)
Paris, France
• • Implémentation d'une solution interne pour le générateur de scénarios PRIIPS en C#
• • Automatisation de la chaîne de production des calculs réglementaires PRIIPS pour le produit Eurocroissance
Crédit Agricole Assurances
Responsable d'études actuarielles
juin 2017 - février 2026 (8 ans et 8 mois)
• • Études ALM pour améliorer le ratio de solvabilité : Transparence des actifs, stratégies de couverture, gestion des impasses de liquidité, algorithme de PB,…
Crédit Foncier – Groupe BPCE Direction Financière
Analyste quantitatif
avril 2013 - juin 2017 (4 ans et 2 mois)
• • Études de modélisation des lois de comportements dans les prêts immobiliers : remboursements, lois de tirage,…
• • Implémentations de librairies de calcul pour le pricing de produits dérivés en Matlab
• • Automatisation de la chaîne calculatoire pour la production mensuelle de la tarification des prêts immobiliers
• • Création et gestion de bases de données internes