À propos de Alassane
Je suis un expert en gestion des risques de marché, avec une solide expérience dans la mise en œuvre et le suivi d'indicateurs tels que la Value at Risk (VaR), l'Expected Shortfall (ES) et les tests de stress. Mon expertise couvre également la validation de modèles de taux et de change (FX), notamment pour des instruments financiers tels que les options FX, swaps, caps, floors et swaptions. En tant que développeur C#, j'utilise également mes compétences en data science (Python) pour analyser des ensembles de données complexes et optimiser les processus financiers.
Français
Bilingue ou natif
Anglais
Capacité professionnelle complète
Accepte de travailler sur site
Paris (jusqu’à 50 km)
Expériences
- Natixis Corporate & Investment BankingQuantitative Analystaoût 2024 - Aujourd'hui (1 an et 10 mois)Paris, FranceJe travaille dans l'equipe de modelisation de risque de marché ( MaRM) sur la mise en place de modeles quantitative de mesure de la valuation prudente .
- Quanteam HoldingQuantitative Analystnovembre 2021 - décembre 2023 (2 ans et 1 mois)Paris, FranceJe travaillais sur divers projets de la practice quant notament :- developpement de modele de volatilité stochastique pour le pricing des options 0DTE- implementation de la vol stotastique pour les FX options- implementation des swaptions via des methodes numeriques- mise en place d'un modele de deeplearning pour les options odte- etc...
- London stock exchange groupQuantitative research AnalystBANQUE & ASSURANCESdécembre 2021 - décembre 2023 (2 ans et 1 mois)Paris, FranceJe Travaillais dans l'equipe de validation de modèle sur les produits fixed income et FX . Les produits que je validais couvrait entre autre : FX option, FX swap, Bond , cap, floor etc ...
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- Financial Engineering and DatascienceParis Diderot2021- Deep learning en finance - Machine learning en finance - Big Data - Fixed Income - Financial Risk Management - Serie temporelle - Statistique avancée - Modelisation aleatoire
Certifications
Compétences (47)
Catégories
- Autre