Compétences (9)
Benjamin en quelques mots
Ingénieur de formation, spécialisé en modélisation mathématique, j'ai évolué à la fois dans de grandes entreprises et dans l'univers startup en tant que fondateur.
J'ai plus de 10 ans d'expérience professionnelle dans les domaines de la modélisation mathématique, l'implémentation, la conception d'outils d'aide à la décision.
Côté technique : classification, segmentation, réseaux de neurones, création d'algorithmes sur-mesure, création d'outil d'automatisation des tâches, Rgui, Python, VBA etc...
Fort de mon expérience d'entrepreneur, je sais parfaitement structurer mon travail, gérer un projet et des équipes. Rapide, précis, efficace, je saurais également vous conseiller sur vos choix si vous en avez besoin. N'hésitez-pas à me solliciter.
Expériences
- SportBakCEO et Head of DataHIGH TECHseptembre 2016 - avril 2021 (4 ans et 8 mois)Marseille, FranceSportBak est une startup IoT éditrice d’une solution connectée qui digitalise l’expérience sportive, et permet notamment de travailler en profondeur les statistiques des sportifs en temps réel.Futbak, la solution football, propose une solution connectée (ballon et chevillère) qui enregistre et communique toutes les données physiques et techniques (vitesse, distance parcourue, passes réussies, duels, …) des joueurs.- Création d’algorithmes de de machine learning pour traiter les données individuelles des joueurs : signaux accélérométriques, système embarqué (C#), filtres, détection de pics, données RFID- Création d’algorithmes de traitement des données collectives (R) : construction des événements de jeu, calcul de statistiques, détection de patterns.- Tests, calibration de modèles, suivi de performances, rédaction de méthodologies- Dépôt de 2 brevets portant sur la collecte de la donnée et son traitement
- Crédit Agricole Corporate & Investment BankAnalyste quantitatifBANQUE & ASSURANCESmars 2014 - mars 2017 (3 ans et 1 mois)Paris, France- Implémentation d’un modèle paramétrique de surface de volatilité implicite (SSVI model) (VBA)- Contrôle de l’absence d’arbitrage des surfaces et tests d’adéquation aux données de marché- Développement d’outils d’aide à l’analyse des risques de marché sur portefeuilles de trading- Pricing de swaptions permettant de passer d’un modèle monocurve à un modèle multicurve- Implémentation du pricing multicurve et étude de l’impact sur les paramètres de calibration (C++)
Recommandations externes
Formations
- Licence et Master 1Université Paris-Dauphine2009Mathématiques, probabilités, statistiques, économie, analyse de données, finance, programmation
- DEA en Modélisation aléatoireUniversité Paris-Diderot2011Calcul stochastique, finance de marché, modélisation mathématique, programmation
- Diplôme d'ingénieurEnsae Paris2011Statistiques, Probabilités, Econométrie, Analyse de données, Economie, Mathématiques financières
- Machine Learning - CertificationStanford2021