Fatine Lamtahri

Analyste quantitative et data senior avec 10 ans d'expérience en asset management, je travaille à l'interface entre la finance quantitative et l'ingénierie des données.

Je conçois et déploie des solutions de bout en bout — des modèles de risque et d'attribution de performance aux architectures Datalake — en codant directement en Python, SQL et VBA. Je parle aussi bien aux gérants et aux équipes risque qu'aux data architects, ce qui me permet de cadrer les besoins métier et de les traduire en livrables fiables, de la spécification à la mise en production.

Domaines d'expertise :

Attribution de performance et analyse P&L sur portefeuilles obligataires, calibration de portefeuilles (expected loss / expected return), frameworks de gestion des risques (VaR, stress tests, SCR, SRI, liquidité), intégration et gouvernance de données ESG (Article 8 & 9, MSCI, Trucost, Carbon4), architecture Datalake, gestion de providers data (Bloomberg, Refinitiv, Markit).

Types de missions :

Conception de modèles quantitatifs, développement d'outils de gestion et de risque, intégration de données financières et extra-financières, audit et refonte de systèmes d'information, pilotage de projets data en environnement asset management.