À propos de Gaston
Passionné par l'analyse quantitative, notamment modélisation des risques et possédant plus de 3 ans d’expériences sur les sujets de modélisations des risques, statistiques et économétriques.
Curieux et enthousiaste de nature, si vous cherchez un Analyste Quantitatif Confirmé dont les missions consistent à faire la modélisation, la validation des modèles par des procédés mathématiques/statistiques, à élaborer des méthodes permettant de prendre des décisions rationnelles malgré une marge d'incertitude pouvant résulter de tout événement fortuit, je vous propose mon profil d’Analyste Quantitatif Risques | Data Scientist.
Français
Bilingue ou natif
Anglais
Capacité professionnelle complète
Accepte de travailler sur site
Paris (jusqu’à 50 km)
Expériences
- Groupe CCFQuant Risque de Crédit - Modélisation IRB & IFRS9 | Data ScientistBANQUE & ASSURANCESjanvier 2023 - Aujourd'hui (3 ans et 5 mois)Paris, France
- Modélisation de la Probabilité de Défaut (PD) approche IRB : Segmentation, Calibrage & Quantification.
- Modélisation de la Perte en cas de défaut (LGD) approche IRB : Segmentation, Calibrage & Quantification.
- Recalibrage du modèle de la PD dans le cadre de la norme IFRSS9 : Segmentation & Estimation.
- Recalibrage du modèle de la LGD dans le cadre de la norme IFRSS9 : Estimation de Recovery Rate, Roll Rate, Default LGD et Non-Default LGD.
- Modélisation de la LGD dans le cadre de la norme IFRS9 : Segmentation & Estimation par approche probabiliste.
- Développement des modèles de scores d’octroi - Prêts Automobile & à la Consommation : -Extraction et préparation de données, estimation, validation et Application pour la prise de décision : Score d’octroi - Prêts Auto. Modèle en production. - Extraction et préparation de données, estimation, validation et Application pour la prise de décision : Score d’octroi - Prêts à la Conso. Modèle en production.
- Développement d’un modèle de score d’activation digitale : Extraction et préparation de données, estimation, validation et Application pour la prise de décision : Score d’activation digitale. Modèle en campagne marketing.
- Reply France (Reply Groupe)Consultant Modélisation des Risques ClimatiquesCONSEIL & AUDITmai 2021 - octobre 2021 (5 mois)Paris, FranceAide aux développements et implémentations de deux outils statistiques et extra-financiers :- Développement d’outil PACTA (Paris Agreement Capital Transition Assessment) for banks : Une méthodologie d’évaluation de l’alignement des portefeuilles de prêts et de la contribution des acteurs financiers aux accords de Paris (l’objectif est de limiter le réchauffement climatique à un niveau bien inférieur à 2, de préférence à 1,5 ° C, par rapport au niveau préindustriel) ;- Développement de l’outil de Stress test sécheresse UNEP FI (L’objectif final de cet outil est de calculer la perte espérée EL du portefeuille de prêts bancaire due à la sécheresse. Il faudrait à cet effet stresser les probabilités de défauts PD selon certains scénarios considérés pour estimer les EL) ;- Recherche et collecte des données
- Ministère de l'Economie et des Finances - BéninChargé d'études statistiquesBANQUE & ASSURANCESjuin 2016 - décembre 2016 (6 mois)Cotonou, BéninModélisation statistique et économétrique : Pression fiscale et croissance économique- Traitement et Analyse des données (Données secondaires issues des institutions responsables de données)- Documentation et mise en place de modèles pour expliquer l’impact de la pression fiscale sur la croissance économique- Etudes statistiques et validation de modèles ; Rédaction et Propositions de Recommandations
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Formations
- Master Ingénierie des Risques Financiers (Mathématiques Appliquées)Institut de Science Financière et d'Assurance - I.S.F.A2021Econométrie, Statistiques, Risques, Math-Financière, Informatique
Certifications
- SAS Certified Specialist : Base Programming Using SAS 9.4SAS2021