À propos de Guillaume
Actuaire freelance spécialisé en réassurance vie et en modélisation actuarielle, j’accompagne les assureurs et réassureurs sur des sujets à fort enjeu de pricing, valorisation, réserving et conformité réglementaire.
J’interviens notamment sur :
• US GAAP LDTI : modélisation, production des résultats, analyses, documentation et support aux parties prenantes (Europe / Amérique du Nord)
• Solvabilité 2 : valorisation, processus de calcul, optimisation des chaînes et approches type fast-close
• Développement et maintenance de modèles AXIS : longévité, prévoyance, critical illness, réassurance.
• Migration de modèles (ex. MoSeS → AXIS) : cadrage, refonte, tests, comparaisons, stabilisation et mise en production.
• Pricing & développement produit en réassurance : structures de traités, bases de risque (mortalité / invalidité), analyses d’expérience, renouvellements et pilotage de l’activité de tarification.
Habitué à travailler en environnement exigeant, je combine une approche rigoureuse (gouvernance, traçabilité, documentation) et une orientation business (lisibilité des résultats, pédagogie, prise de décision). J’ai également une expérience de mentorat et d’accompagnement d’équipes sur l’usage et la montée en puissance de modèles actuariels.
Outils & environnements : AXIS (expert), SAS / VBA, référentiels de valorisation et reporting.
Si vous cherchez un profil immédiatement opérationnel, je peux intervenir en renfort, en pilotage de chantier ou en expertise ponctuelle.
Français
Bilingue ou natif
Anglais
Capacité professionnelle complète
Accepte de travailler sur site
Paris (jusqu’à 10 km)
Expériences
- PartnerReLead Actuary | AXIS Expert | US GAAP LDTI & Solvency 2 ValuationBANQUE & ASSURANCESseptembre 2020 - septembre 2025 (5 ans)Paris, France• Responsable de la modélisation et de la conformité (US GAAP LDTI et Solvabilité 2) des modèles actuariels de reserving, en travaillant en étroite collaboration avec les équipes commerciales et actuarielles en Europe et en Amérique du Nord,• Développement de modèles de reserving avec AXIS pour la longévité, la prévoyance et les maladies redoutées, sur des traités de réassurance en Irlande, au Royaume-Uni et en Europe continentale,• Migration de MoSeS vers AXIS des modèles de reserving longévité et prévoyance.• Encadrement d'actuaires dans le développement et l'utilisation de modèles actuariels.
- Reinsurance Group of AmericaPricing & Product Actuary | AXIS ExpertBANQUE & ASSURANCESaoût 2014 - juin 2019 (4 ans et 10 mois)Paris, France• Développement de produits de prévoyance individuelle et collective, et de produits emprunteur, ainsi que des structures et des traités de réassurance associés, pour de grandes compagnies d'assurance et des start-ups innovantes sur les marchés français et belges.• Développement des bases de risque de mortalité et d'invalidité, analyses de risque et d'expérience.• Développement et diffusion de pratiques et de politiques de gestion des risques de réassurance.• Conformité aux directives et aux exigences légales de la région EMEA, et coordination avec les actuaires régionaux EMEA.• Responsable de l'activité de tarification sur le renouvellement des traités non proportionnels pendant trois ans : gestion du travail d'équipe, supervision des modèles de tarification, suivi de l'activité des cotations, analyse des résultats, rapports et présentation aux équipes et à la direction générale.• Gestion d'une actuaire en alternance, supervision de son mémoire et formation d'actuaires juniors.
- BNP Paribas CardifActuaire senior Solvabilité 2BANQUE & ASSURANCESoctobre 2013 - août 2014 (10 mois)Paris, FranceRéalisation d'un projet global sur l'optimisation des processus de calcul de Solvabilité 2 et sur la mise en œuvre d'une méthodologie fast close.• Benchmark du secteur de l'assurance sur les architectures de calcul de Solvabilité 2.• Résultats présentés au Comité scientifique et au directeur ALM.
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Formations
- Master en Sciences ActuariellesUniversité Catholique de Louvain2011Spécialisation: Financial Engineering & Risk Management Programme partenaire avec la KUL (Katholieke Universiteit Leuven). Mémoire: "Market-Consistent Embedded Value and Economic Capital in Life Insurance." (Directeur: Prof. Pierre Devolder) Sujets : Assurance vie, réassurance, risk management, financial engineering, analyse statistique, droit des assurances, modélisation financière.
- Maîtrise en Sciences de GestionUniversité Panthéon-Assas2009Mémoire : "Produits dérivés climatiques". Sujets : Finance d'entreprise, finance de marché, comptabilité avancée, audit, droit des sociétés.