À propos de Ludovic
Transformez vos données en leviers de performance grâce à mon expertise pluridisciplinaire.🎯
🔹 À propos de moi :
Ingénieur financier de formation doté d'expériences à l'international, je suis passionné par l'optimisation de processus et la transformation d'idées en solutions concrètes pour faciliter la prise de décisions.
🔹 Ce que je peux apporter :
Que vous souhaitiez moderniser vos algorithmes, développer des modèles prédictifs, optimiser vos pipelines de données, créer des outils d'analyse ou automatiser des processus complexes, mon approche technique et collaborative saura vous convaincre. Mon objectif: vous procurer une valeur ajoutée tangible.
🔹 Compétences Clés :
Data Science, Machine & Deep Learning :
- Modélisation prédictive, analyse statistique, détection d'anomalies.
- Apprentissage supervisé (CNN, RNN, LSTM, arbres de décision), non supervisé (autoencodeurs, clustering, GAN) et par renforcement (Q-Learning, Deep Q-Networks)
- Outils : TensorFlow, PyTorch, Scikit-Learn, Pandas, NumPy.
Ingénierie des Données :
- Bases de données & ETL : PostgreSQL, SQLite, AWS.
- Automatisation & Orchestration : Airflow, Docker, Prefect.
- API & Intégration : Développement d'API RESTful, intégration de services tiers.
Développement Logiciel :
- Langages : Python, SQL, C++, VBA, Bash.
- Développement d'outils : Plateformes de trading algorithmique, bibliothèques de backtesting.
- Gestion du code & déploiement : Git, GitLab, CI/CD.
Finance :
- Analyse de marché et stratégies d'investissement
- Gestion de portefeuille
Soft Skills :
- Communication efficace avec des équipes multidisciplinaires.
- Gestion de projets complexes.
- Vulgarisation de concepts techniques pour les parties prenantes
- Collaboration internationale et esprit d'équipe.
Contactez-moi dès aujourd'hui pour discuter de vos besoins et explorer comment nous pouvons collaborer pour mettre en oeuvre vos ambitions.🚀
Français
Bilingue ou natif
Anglais
Bilingue ou natif
Espagnol
Capacité professionnelle limitée
Accepte de travailler sur site
Paris (jusqu’à 50 km)
Expériences
- Melanion CapitalChercheur Quantitatif (Perspective de Doctorat)mai 2024 - juillet 2024 (3 mois)Paris, France
- Gestion de l'allocation stratégique du nouveau fonds alpha à travers différentes classes d'actifs (identification des critères d'optimisation et des méthodologies de division d'échantillon appropriés, atténuation du surapprentissage)
- Réalisation de recherches basées sur les travaux de B. Dupire, E. Derman, J. Gatheral et G. Skiadopoulos pour mieux comprendre la dynamique spot-vol sur les options actions et matières premières
- Lancement d'une version générique du processus de backtesting pour prendre en charge une gamme plus large d'entrées et le traitement parallèle de scripts
- Travailleur IndépendantTrader Quantitatifnovembre 2023 - avril 2024 (6 mois)Paris, France
- Structuration d'une plateforme de trading algorithmique entièrement automatisée destinée à des investisseurs particuliers afin de gérer des positions sur actions et ETFs
- Maven SecuritiesAnalyste Tradingseptembre 2022 - octobre 2023 (1 an et 2 mois)Londres, Royaume-Uni
- Conception intégrale de stratégies de market making entièrement systématiques via la création de bases de données, de bibliothèques de backtesting, d’appels d’API, de trackers de P&L et de récapitulatifs de transactions
- Prototypage de stratégies intrajournalières personnalisées sur les options et futures relatifs aux bons du trésor américain (Ecart de Volatilité à l'aide du Beta Sizing, Bandes de Bollinger, Mean Reversion, Momentum, Pair Trading, Volatilité réalisée vs Volatilité implicite, Kaufman Adaptative Moving Average) et monitorage des portefeuilles accueillant les plus performantes (ratio de Sharpe > 3)
- Réalisation d’analyses pour trouver les stratégies d'options et de futures les plus rentables à détenir lors d'événements économiques et politiques clés (élections, CPI, NFP, décision de taux) en cartographiant les P&L live et historiques des greeks à travers différents strikes et échéances
- Préparation de rapports sur les écarts types et l'exposition pondérée des ailes de la surface de volatilité conduisant à un meilleur dimensionnement des positions optionnelles (Pump, Skew, Pwing, Cwing)
- Identification de tendances et d'anomalies sur les écarts entre les offres et les demandes afin de générer des signaux alpha
- Développement et automatisation de reporting quotidiens sur les risques et les performances (activité de marché, tableaux de bord des risques et recommandations de positionnement des books) pour plusieurs desks (Treasuries, Macro, Metals et Short-End)
- Implémentation d’une plateforme pour présenter les opportunités de spreads à travers les options de taux européennes
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Formations
- Master 272, Economie et Ingénierie Financière, majeure Finance QuantitativeUniversité Paris Dauphine - PSL2022Principaux cours : Informatique, Gestion Quantitative, Calcul Stochastique, Econométrie, Allocation Stratégique d'Actifs, Aspects Multi Fréquentiels du Risque, Produits Dérivés, Produits Structurés et Trading
- Licence Economie et Ingénierie FinancièreUniversité Paris Dauphine - PSL2019Principaux cours : Informatique, Mathématiques, Statistiques, Marchés Financiers, Microéconomie, Macroéconomie / Echange universitaire: Baruch College