Mohamed Amine El Aidouni

• Assurer plusieurs missions de conseils auprès des compagnies d'assurance + [Aviva France] Consultant S2 travaux PROPHET et analyse des sensibilités dans le cadre des taux bas / Préparation des travaux de validation du modèle interne non-vie ; + [Assurance Crédit Mutuelle] Rédaction de notes méthodologiques pour la mise en place de la BBA et VFA et PAA ; Préparation des maquettes de contrôles de l'outil de production RiksIntegrity pour les CACs ; + [La banque PostaleAssurances] Revue de la risque Margin et mise en place de l'AOC S2 sous prophet ; Préparation de l'AoC de production S2 ; + [CNPAssurances] Consultant IFRS 17 - Analyse d'impacts financiers de la norme IFRS 17 ; Assistance travaux pour revue des impôts différés chez CNP Assurances ; + [Partner RE] Participation aux travaux de consolidation du groupe et évaluation de la meilleure estimation des réserves (rapports SII et EV) pour des segments spécifiques en réassurance ; + [Swisse Life Assurances] Participation aux cadrage et mise en place de la norme IFRS 17. Définition de la méthodologie du test de contrats onéreux (S/P) ainsi que la définition des différentes hypothèses prises en compte.

• IFRS 17 Contrats d'assurance + Élaboration de différentes études d'analyses d'impacts IFRS 17 pour des assureurs européens ; + Industrialisation de maquettes de reporting IFRS 17 qui s'alimentent par les sorties des travaux MCEV et S2, puis effectuent les traitements IFRS 17 pour le calcul de la CSM et RA selon les modèles comptables VFA / BBA / PAA ; + Valorisation d'un portefeuille d'assurance-vie dans le cadre d'une Due-diligence.

• Solvabilité II &Valorisation de portefeuille + Préparation des travaux de validation de modèle interne non-vie ; + Assistance à la transaction de fusion acquisition entre Axelliance et CYPRES Assurances dans le secteur de courtage en assurance de construction ; + Participation aux missions d'audit des portefeuilles d'assurance en collaboration avec les auditeurs et les com missaires aux comptes ; + Calcul de la MCEV et production du rapport d'évaluation d'une société d'assurance-vie basée sur le marché eu ropéen ; + Développement d'un modèle ALM déterministe sous PROPHET pour un projet interne de Deloitte.

• Etudes actuarielles + Implémentation sous Excel/VBA d'un module de risque de réserve non-vie pour un portefeuille de réassurance en run-off. Les deux modèles utilisés sont Merz-Wütrich et Recursive Bootstrap. Une approche particulière a été adoptée pour traiter le problème des données incomplètes ; + Calcul des provisions pour des portefeuilles en run-off et pricing des commutations (ResQ) ; + Participation aux travaux de rédaction de la revue actuarielle Q4.

• Mémoire d'actuaire + Modelling the reserving risk in run-off portfolio under constraint of incomplete data for the Solvency II require ments