À propos de Mohamed-Mehdi
Spécialiste en Analyse Quantitative, j'ai travaillé pendant plus de 10 ans dans la conception de modèles de pricing et de machine learning dans le secteur financier en front office dans les banques (Société Générale, BNP, Natixis/BPCE) et aussi en fond d'investissement (Citadel).
J'utilise principalement Python, C# et C++ comme language de programmation.
Diplomé de l'Ecole Télécom Bretagne (IMT Atlantique) en finance quantitative et Master Probabilité et Finance (ex DEA ElKaroui) de l'Ecole Polytechnique, je suis passionné par la modélisation et résolution de probèmes complexes en apportant des solutions techniques précises.
Je suis prêt à me déplacer sur Paris et environ (ou tout autre région de France).
N'hésitez pas à me contacter, je serais ravi d'échanger avec vous sur vos projets !
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Accepte de travailler sur site
Paris (jusqu’à 50 km), Toulouse (jusqu’à 50 km), Lyon (jusqu’à 50 km), Nantes (jusqu’à 50 km), Bordeaux (jusqu’à 50 km)
Expériences
- BPCELeader Manager Quantitative Analyst – Equity Derivatives – Front OfficeBANQUE & ASSURANCESseptembre 2021 - juin 2023 (1 an et 10 mois)Paris, France• Valuation model validation focused on Equity derivatives, with various topics covered:o Pricing and Hedging and Model risk assessment of Exotic products valuation as of▪ Autocall Yeti Phoenix Lookback▪ Volatility Targetso Review of data models and parameters’ marking methodologies▪ LSV Inspired Smiler▪ Entropic Desarbitrager▪ Fund Volatility markingo Review of Independent Pricing Verification (IPV) methodologies▪ LSV Calibrationo Production of internal research reports
- BNP Paribas Corporate and Investment BankingSenior Quantitative Analyst – Equity Derivatives – R&D Front OfficeBANQUE & ASSURANCESseptembre 2020 - septembre 2021 (1 an)Paris, France• Implementing different risk indicators in the pricer• Modelling Fx Delta computation, mainly for delta-one products• Dividends generation modelling• Production of different internal quantitative reports• Handling the integration of new payoffs into the pricing Library Gprime• Support the trading in a daily basis
- CITADEL SECURITIESQuant TraderBANQUE & ASSURANCESjanvier 2019 - juin 2020 (1 an et 5 mois)London, UKJ'ai travaillé sur les stratégies de volatilité ainsi que que sur la construction d'un backtester générique du début à la fin pour toute la classe de prduits dérivés action.j'ai fait aussi de la consolidation de la data, la cross validation et la séléction de model en utilisant des time series.
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Formations
- MSc Probability and Finance ("DEA El Karoui"), Quantitative FinanceÉcole Polytechnique2015MSc Probability and Finance ("DEA El Karoui"), Quantitative Finance
- MSc - Graduate School of Engineering, Econometrics and Quantitative Finance, Signal Processing, Network, Electronics and PhysicsTélécom Bretagne (ex- Enst de Bretagne, école nationale supérieure des télécommunications de Bretagne)2014MSc - Graduate School of Engineering, Econometrics and Quantitative Finance, Signal Processing, Network, Electronics and Physics