À propos de Ngongang
Diplômé de de l’école d’ingénieur des Mines de Lille Douai en mathématiques appliquées-analyse de données et statistiques, Yann a acquis des compétences solides en mathématiques financières , ainsi qu’un savoir faire technique en modélisation et en pricing des produits dérivés. Ses expériences en tant qu’assistant trader front office chez Société Générale SGCIB et ingénieur financier à Aviva Investors lui permettent de travailler sur des problématiques de suivi de risques de marché , développement d’outils front office et modélisation de produits financiers.
Français
Bilingue ou natif
Chinois
Notions
Allemand
Notions
Anglais
Capacité professionnelle complète
Accepte de travailler sur site
Paris (jusqu’à 50 km)
Expériences
- Amundi Asset ManagementMOA Risques réglementaireBANQUE & ASSURANCESfévrier 2021 - Aujourd'hui (5 ans et 4 mois)Paris, France• Implémentation de 20 000 contraintes d’investissement à la demande des autorités derégulation (CSSF, ESMA) sur un ensemble de 900 portefeuilles /fonds• Développement d’outils Python / Excel VBA pour générer automatiquement 600 listes pour lacompliance et le reporting• Echange avec les contrôleurs et gérants de portefeuille sur les sujets réglementaires
- Société GénéraleDelta One Trading & Market Risk AnalystBANQUE & ASSURANCESjanvier 2020 - juillet 2020 (6 mois)Puteaux, France• Conception of decision-making tools for trading position reports and risk analyses for differents exposures (Forex, Repo, Rate, cross currency with 10 bps shock)• Keep tools up to date and enhance them in accordance with regulatory evolutions ( Python,Excel VBA ,SQL)• Monitored and certified risk metrics (Greeks, VaR, Stress Tests, Repo and Dividend Shocks).• Implement Python processes to manage the collateral for all the desks in SGCIB and update REPO curves• Work on a big ESG project which aims to evaluate the ESG score of SGCIB through the exposition of the Equity derivatives perimeter to stocks and indices (Python, SQL)
- AVIVA INVESTORSIngénieur financier - Structuration des produits exotiquesBANQUE & ASSURANCESavril 2019 - septembre 2019 (5 mois)Paris, France- Conception d’un modèle de suivi de risques des obligations convertibles contingentes«cocos bonds» (400Millions EUR) en répliquant des dérivés OTC- Rédaction d’une note de recherche pour l’AMF sur leur valorisation en échangeant avec lesgérants, les analystes quantitatifs et le département des risques- Calibration du modèle «cocos bonds» (Simulation de Monte Carlo, modèle à volatilitéstochastique de Heston, Matlab, VBA, données de marché BLOOMBERG)
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Formations
- Diplôme d'ingénieur généraliste en maths appliquéesEcole supérieures des mines de Lille Douai2019Mathématiques appliquées - Statistiques - Informatique - Analyse de données
Certifications
- Programmation en PythonOPENCLASSROOMS2020