À propos de Olivier
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Expériences
- Société GénéraleDéveloppeur sénior VBA et C# .netBANQUE & ASSURANCESseptembre 2019 - Aujourd'hui (6 ans et 9 mois)Courbevoie, FranceConception, déploiement, mise production d'outils tactiques suivant les spécifications technique client:Formation des clients l'utilisations des outils tactiques.Reprises code anciens nécessitant une mise à jour ou un débogage.Responsable des projets suivant1- Outil d'analyse de risque pays VBA, ACCESS, SQL2- Outil d'analyse budgétaire VBA,EXCEL, SQL, SHAREPOINT3- Portage d'outil d'analyse risque VBA ACCESS SQL vers C# WPF ASP.CORE WEB API 3.1
- Sharp Business Systems FrancePRICER MANAGERAGENCE & SSIImai 2017 - juillet 2019 (2 ans et 3 mois)Villepinte, FranceCréation d’outils cotations et de management de KPI Excel + VBA.Création de prévision de vente par machine et segment avec les directeurs de ventes.Veille concurrentielle d’établir un benchmark contitnu de nos tarif.Création d’outils cotations et de management de KPI Excel + VBA.Création de prévision de vente par machine et segment avec les directeurs de ventes.
- Bother FranceCHEF DE PROJET PRICING GRAND COMPTEGRANDE DISTRIBUTIONavril 2015 - mai 2017 (2 ans et 1 mois)Roissy-en-France, FrancePréparation et Suivi de la réponse aux appels d’offres Grands Comptes.Veille concurrentielle dédiée Pricing GRANDS COMPTES sur le marché français & export.Interlocuteur privilégié dans le cadre du contrôle financier interne Groupe (Europe et Japon).Suivi des ventes et des résultats des affaires Grands Comptes et calculs des bilans économiques, puis analyse et préconisations.Developpement d’outils informatique sous Excel VBA et python divers pour automatiser, partager de l’information le plus rapidement et plus efficacement possible.
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- Master 2 : Économie, finance internationale et régulation Compétences acquisesUniversité Paris Nord, Sorbonne Paris Cité2014 Analyse modélisation, mesure et gestion du risque de crédit Informatique financière : programmation VBA sous EXCEL Économétrie des données de panel Économétrie des séries temporelles Économétrie financière : modèles GARCH et application à la Value-at-Risk