Description

Ayant un attrait pour les mathématiques avec une formation en statistiques et économétrie, je me suis orienté vers un poste d'ingénieur quantitatif. Mes principales missions se sont déroulées en banque, avec des expériences dans une équipe "Validation des modèles" et pour la dernière, dans une équipe de "Modélisation". Ces deux dernières missions étaient orientées en risque de crédit. Mes principaux atouts sont le développement en SAS et l'aspect métier en risque de crédit (PD, LGD, EAD bâlois et IFRS 9).

Langues

Français
Bilingue ou natif
Portugais
Bilingue ou natif
Anglais
Capacité professionnelle limitée

Préférences en matière de lieu de travail

Accepte de travailler sur site

Vitry-sur-Seine (jusqu’à 50 km)

Crédit Agricole Leasing & Factoring
Ingénieur Quantitatif
BANQUE & ASSURANCES
décembre 2020 - Aujourd'hui (5 ans et 6 mois)
Montrouge, France
o Backtestings modèle LGD Leasing IFRS9 (2019 et 2020)
o Construction des bases nécessaires pour le backtesting (SAS)
o Analyse de la LGD (SAS)
o Impact des LGD sur les provisions
o Projet : Dans le cadre d’une optimisation sur le temps de traitement de jeux de données à forte volumétrie, ces derniers ont été mis à disposition sur un serveur BIG DATA (DATUM)
o Recettes des tables versées sur l’environnement BIG DATA (SAS & Hive)
o Backesting score Acheteurs (Affacturage)
o Backtesting Seuil de dégradation significative
SAS Microsoft Office Hive
BPCE
Ingénieur Quantitatif
BANQUE & ASSURANCES
décembre 2018 - septembre 2020 (1 an et 10 mois)
Paris, France
o Projet : Conception d’une cartographie liant toutes les informations relatives aux modèles IRB, IFRS9, ICAAP (SAS, Excel, Power BI)
o Revues de validation Backtesting IFRS9 (LGD, CCF, Score d’encours + PD, Segmentation) (SAS)
o Etudes sur certaines obligations imposées par la BCE
SAS Microsoft Office Microsoft Power BI