Description

Analyste indépendant du risque de crédit | Expert Validation et Modélisation (Bâle III/IFRS 9)

Fort de 4 ans d'expérience en corporate et retail, j'interviens sur des missions de validation et de modélisation du risque de crédit (Bâle III, IFRS 9). J'associe une solide approche business à une maîtrise avancée des outils de data science (Python, SAS, R).

Je suis diplômé de l'Ecole Centrale de Nantes.

Si vous avez des besoins actuels, je serais ravie de discuter avec vous de mes disponibilités et de mon expertise.

Cordialement

Somanshu

Domaines d’expertise

Langues

Anglais
Bilingue ou natif
Français
Capacité professionnelle complète
Hindi
Capacité professionnelle complète

Préférences en matière de lieu de travail

Accepte de travailler sur site

Paris (jusqu’à 15 km)

CQF
CQF
septembre 2025 - décembre 2025 (3 mois)
>Stochastic Calculus (options pricing for equity, fixed income and FX)
>Numerical Methods (Monte Carlo simulation, finite-difference, optimisation techniques)
>Volatility modelling (equities, fixed income, FX, exotics)
>Financial Time Series for Market Prediction (Xgboost, Arima, Lstm)
C++ Python Pricing
Awalee Consulting (Client– Stellantis Financial Services),
Consultant Risques de Crédit
janvier 2024 - septembre 2025 (1 an et 8 mois)
Paris, France
• ▪ Risk differentiation and Risk quantification (decision trees, K-means, chaid, LRA default rates, MOC a/b/c)
• ▪ Validation de modèles IFRS9 (PD, LGD) pour provisionnement (Gini, AUC, KS et RoC )
• ▪ Model validation (PD/LGD) pour IRB-A (Gini, AUC, KS et RoC curves) avec SAS
• ▪ IFRS 9 forward looking (PD/LGD/EAD/CCF), staging calculations, lifetime ECL, provisioning
MPG Partners (Client – Société Générale),
Consultant Risques de Crédit
juin 2023 - décembre 2023 (6 mois)
Paris, France
• ▪ Data Quality checks avec Python / PySpark et Dataiku
• ▪ Vérification de scope pour portefeuille de IRB-A
• ▪ Validation de portefeuille de low default avec techniques quantitatif (Bâle 3)
• ▪ Validation de modèles de PD/LGD pour IRB – A / IFRS9