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Sylvain AzankpoSA

Sylvain Azankpo

Senior Analyst Risque de Crédit

750 €/jour
Paris, FR
3-7 ans
Risque de crédit
Data science
Python
SAS
Microsoft Power BI

Délai de réponse moyen : 1h

À propos de Sylvain

Consultant senior en risque de crédit bancaire. Fort d'une expérience confirmée en banque et conseil, j'accompagne les institutions financières dans la conception, l'optimisation et la conformité de leurs modèles internes de risque. Expertise reconnue dans la modélisation quantitative, la conformité réglementaire et l'automatisation des processus.

Plus précisément, j'interviens dans les domaines suivants:
- Modélisation du risque de crédit (PD, LGD, EAD, scoring, IFRS 9);
- Conformité réglementaire (Bâle III, IFRS 9, NDoD, EBA Guidelines);
- Automatisation des processus sous Python, SAS et R.

Je suis disponible pour des missions en freelance en France, Luxembourg et Belgique.

  • Français

    Bilingue ou natif

  • Anglais

    Capacité professionnelle complète

Accepte de travailler sur site
Paris (jusqu’à 50 km)

Expériences

  • Groupe Crédit Agricole
    Senior Quantitative Analyst
    BANQUE & ASSURANCES
    janvier 2025 - Aujourd'hui (1 an et 5 mois)
    Montrouge, France
    Construction des modèles de CCF IFRS 9 Retail.

    Construction d'un modèle de PD pour le stress-test Climatique.

    Construction d'un modèle de migration des encours dans le défaut pour le stress-test climatique.

    Coordination avec les entités en France et à l'international d'un exercice de stress-test climatique interne.

    Participation à l'exercice de stress-test EBA 2025.

    Mise en place d'un modèle de calcul du capital économique au titre du Business Risk.
    Risque climatique Econométrie Risque de crédit Business Risk Programmation Python
  • Crédit Agricole SA
    Quantitative Credit Risk Analyst
    BANQUE & ASSURANCES
    janvier 2023 - décembre 2024 (1 an et 11 mois)
    Montrouge, France
    - Construction d'un modèle de Probabilité de défaut IFRS 9.

    - Construction d'un modèle de LGD IFRS 9.

    - Participation à l'exercice de stress-test EBA 2023.

    - Mise en place d'une méthodologie de calibrage du SICR.
    SAS IFRS9 stress test Python Data science
  • HSBC
    Analyste quantitatif risque de crédit
    avril 2021 - septembre 2021 (5 mois)
    Île-de-France, France
    - Backtesting du modèle de PD IFRS 9.

    - Réponses aux demandes des équipes de Validation et de l'Inspection Générale.
    IFRS9 SAS Risque de crédit
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Formations

  • Master Econométrie et Statistique Appliquée
    Université d'Orléans
    Master Econométrie et Statistique Appliquée

Certifications

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Catégories

  • Autre