Yacine Kadhim

Mission visant à contribuer à la phase de cadrage de la mise en conformité du Crédit Agricole aux nouvelles lignes directrices ESG de l'EBA, à travers une analyse d'écart approfondie entre les pratiques existantes du Groupe et les nouvelles exigences réglementaires, notamment en matière de dispositifs de risques et de plans de transition prudentiels.

✔️ Réalisation d'une analyse d'écart entre les pratiques existantes du Groupe Crédit Agricole et les lignes directrices ESG de l'EBA, couvrant l'ensemble des exigences nouvelles (indicateurs ESG, périmètres de risques, gouvernance, ICAAP/ILAP).

✔️ Évaluation de la qualité de l'analyse de matérialité ESG du Groupe afin d'apprécier la conformité du cadre méthodologique et des pratiques actuelles.

✔️Analyse approfondie des dispositifs de mesure, suivi et reporting des risques, pour identifier les écarts structurels et les besoins d'ajustement opérationnels.

✔️ Préparation et présentation des supports de restitution destinés aux directions centrales, afin de partager les constats de l'analyse et faciliter la validation des orientations.

✔️ Élaboration d'un plan d'actions permettant de structurer la trajectoire de mise en conformité du Groupe, incluant la priorisation des chantiers et la proposition d'une gouvernance de pilotage adaptée.

L'objectif de la mission est d'accompagner l'équipe IFRS9 du Crédit Mutuel dans la refonte du modèle de PD IFRS9 sur le périmètre HDP (High Default Portfolio). Cette refonte intervient à la suite des constats formulés par les Commissaires aux Comptes (CAC) lors de leur audit.

✔️Collecte des données macroéconomiques et des taux de défaut par algorithme de notation, nécessaires à la modélisation.

✔️Étude de la stationnarité de l'ensemble des séries temporelles : analyses graphiques et tests statistiques.

✔️Développement d'un outil automatisé de recherche exhaustive de modèles par régression linéaire sur le périmètre HDP (Particuliers, Professionnels, Corporates).

✔️Projection à 3 ans des modèles candidats à partir des scénarios macroéconomiques de la recherche économique du Crédit Mutuel.

✔️Échanges avec les économistes sur les hypothèses des scénarios macroéconomiques projetés.

✔️Réalisation de régressions rétroactives glissantes (backward rolling regression) pour analyser la stabilité des modèles retenus.

✔️Mesure des impacts en ECL (provisions) et présentation des résultats au management et en comité.

✔️Rédaction de la documentation finale.

✔️Responsable de la production trimestrielle des paramètres IFRS9 (PD Forward Looking, LGD Forward Looking et Pondération des scénarios IFRS9). L'objectif est de piloter l'ensemble des travaux liés à la modélisation et l'utilisation des paramètres quantitatifs IFRS9 pour assurer le bon déroulement des calculs des ECL.

✔️Responsable de la production des paramètres de risque lors des exercices de Stress-Test Interne (STI), EBA (STEBA) et Climatique (STCLI). Rédaction de la note explicative pour la BCE afin de rendre compte de la méthodologie appliquée et des résultats.

✔️Développement d'un algorithme de projection des probabilités de défaut à partir de régression linéaire visant à identifier les relations économétriques entre les taux de défaut (TD) du Groupe BPCE Retail et non-Retail et les variables macroéconomiques usuelles (PIB, CHMG, IPL etc.).

✔️Refonte de la méthodologie de projection des Probabilités de Défaut (PD) IFRS9 sur le périmètre Retail du Groupe BPCE afin de tenir compte de la nouvelle définition du défaut (NdoD), des réserves de la validation, des recommandations BCE et des propositions d'évolutions provenant des experts métiers.

✔️Refonte des modèles de dégradation significative du risque de crédit (Stage 1/Stage 2 ; « S1/S2 ») à la suite d'une mission BCE « Deep-Dive : Cost of Risk ».

Construction du modèle de risque Physique– Immobiliers « Inondations/Sol Argileux » afin de mesurer le capital économique (pertes extrêmes) liée au risque d'inondation en France.

✔️Backtesting des modèles IFRS9 du Groupe BPCE et backtesting des modèles LGD, Score d'encours/CHR du Crédit Foncier de France filiale du Groupe BPCE.