Yves Nemsguers

Société Générale Suite à la mission trim TGE, l'équipe MOD a besoin de répondre aux obligations émises par la BCE.

Société Générale Contexte : Dans le cadre d'une future soumission BCE (Projet HAUSSMANN IRB-REPAIR) au niveau des Grandes Entreprises, les modèles de PD et de LGD devaient être refondus en regroupant l'ensemble des modèles existants. Le calcul des RWAs en lien avec ses modèles ainsi que leurs impacts seront calculés. Modèle de PD GE Création de la base de données issue du Reference DataSet Contrôle de la qualité des données Recherche des risks drivers Création et validation du modèle Documentation Présentation des résultats à LOD2 et la BCE Loantape Préparation pour le calcul des RWAs Comparaison données issues du RDS et de la Loantape pour fiabilisation

CEGC Contexte : Dans le cadre de recommandations émises par l'Inspection Générale de BPCE, CEGC souhaite être accompagné pour répondre à deux recommandations concernant le découpage automatisé de variables quantitatives et la refonte/recalibrage de score. Création d'outil automatisé du découpage de variables Analyse de la sinistralité du score "Transmission d'entreprise" Refonte du score "Création d'entreprise" : Data management Echange avec les métiers Modélisation et validation du modèle