Description

Mes quinze années d'expérience dans le conseil auprès des banques, me permettent de mettre à disposition de mes clients des connaissances solides qui vont de la valorisation des risques à la réalisation d'évolutions sur des systèmes d’information existants ou encore au développement d'outils sur-mesure.

Langues

Anglais
Capacité professionnelle complète

Préférences en matière de lieu de travail

Accepte de travailler sur site

Paris (jusqu’à 50 km)

LCL
ALM
BANQUE & ASSURANCES
juin 2023 - Aujourd'hui (3 ans)
Villejuif, France
Clôture de recommandation IG : Calcul de sensibilité de remboursements anticipés aux taux de marché
Rapport sur le calcul de la MNI et des sensibilités associées, Mise en place du SOT MNI et de son pilotage
Validation des changements de modèle et assistance à la production de métriques
BPCE
ALM liquidité
BANQUE & ASSURANCES
novembre 2022 - avril 2023 (4 mois)
Paris, France
Clôture de recommandation BCE : Chargé de cadrage et d'étude de faisabilité du calcul d’éligibilité HQLA pour le LCR, le NSFR et la réserve de liquidité globale du groupe.
Audit cadrage projet MOA COPIL ALM Gestion de projet Anglais
Crédit Agricole SA
Expert risque de taux et liquidité ALM
BANQUE & ASSURANCES
janvier 2013 - septembre 2022 (9 ans et 9 mois)
Montrouge, France
Conseil pour la gestion des risques de taux, y compris l'étude des sujets RTIG pour présentation au comité actif/passif (taux négatifs, TLTRO, optimisation de la centralisation du livret A, impact des remboursements anticipés, floor implicite etc.).
Participation à l’élaboration de scénarii de stress tests macroéconomiques
Pricing des produits optionnels (swaptions/caps/floors/obligation callable...)
Analyse statistiques de données financières (IPC/corrélation euribor/masse monétaire M1...)
Evolution des modélisations PEL/RA/Livret A/DAV
Production des calculs du TCI, GAP, MNI, VAN, Sensi VAN, SOT, ICAAP, RENTIMMO, Tirages sécurisés, Gestion du collatéral.
Mise en place d'indicateurs réglementaires pour suivre les risques, ainsi que d'outils externes pour le système d'information (effet gamma, macro-couverture générationnelle, génération de strates, etc.).
Audit du système d'information, EdB et de la spécification pour l'outil RCO de Moody’s.
Assistance à la production du risque de taux des entités du groupe via l’étude des données du système Assistance à la production du risque de taux des entités du groupe via l'étude des données du système d'information.
Coordination de groupe de travail pour des études sur les données de crédit, l'impact de la réforme des taux (€ster, etc.)
Analyse de risques VBA SQL Bloomberg ALM Modélisation financière Gestion des risques MOA